Forex Hurst Exponent Kennzeichen

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Investmentfondsgesellschaften haben sich seit den 1970er und 1980er Jahren auf Lipper verlassen, aber das Unternehmen erweitert, um mehr direkte Dienstleistungen für das investierende Publikum zur Verfügung zu stellen. Ab 2015 gehört Lipper zu den weltweit führenden Anbietern von investorzentrierten Fondsforschungsinstrumenten. Seine Forschung umfasst mehr als 215.000 Aktienklassen und mehr als 115.000 Fonds in 60 Ländern. Lipper Klassifizierung Methodology Nach Lipper, das Unternehmen verwendet eine US-Diversified Equity, oder USDE, Fonds Klassifizierung Strategie. Das USDE-Modell ist nicht universell einsetzbar, da viele Lipper-bewertete Fonds ausländische Fonds sind. Daher versucht Lipper, die Standards für die Klassifizierung von internationalen Fonds so nah wie möglich am USDE-Modell zu halten. Das USDE-Modell wurde im September 1999 eingeführt. Dieses Modell trennt den Klassifizierungsprozess in zwei Schritte. Zuerst wird eine Kapitalmarktkapitalisierung betrachtet. Erst danach erfolgt die Zuordnung der Fondsartklassifizierung. Style basiert auf den fundamentalen Merkmalen der einzelnen Beteiligungen des Fonds aus den Daten, die Lipper von den Fondsgesellschaften selbst sowie unabhängigen Datenanbietern erhält. Jeder Fonds hat aufgrund verschiedener Merkmale unterschiedliche Werte. Zum Beispiel werden die Fonds in der Diversified Equity-Einstufung auf der Grundlage des Kurses des Ergebnisses (PE), des Kurses des Buchwerts (PB), des Preises des Umsatzes (PS), des Return on Equity (ROE), der Dividendenrendite und, falls verfügbar, Jahres-Umsatzwachstum. Lipper betrachtet alle diese bei der Bestimmung des Stils für den Fonds. Um als Large-Cap klassifiziert zu werden, müssen mindestens 75 der fondsgewichteten Eigenkapitalanteile auf die Large-Cap-Schwelle konzentriert werden. Dasselbe 75 Modell wird auch auf Mid Caps und Small Caps angewendet. Von Lippers eigenen Zulassung gibt es mehr statistische Flexibilität für Mittel-und Small-Cap-Fonds, wie ihre Portfolios aufgebaut werden. Nachdem die Marktkapitalisierung aussortiert ist, muss ein Fondsstil zugeordnet werden. Dies geschieht durch etwas Lipper ruft die einzelnen Z-Score für jede Periode. Für jedes betrachtete Merkmal, wie Dividendenrendite oder Eigenkapitalrendite, wird ein Z-Score durch Subtrahieren der indexgewichteten Durchschnittsbewertung aus dem fondskennwertgewichteten Mittelwert berechnet und dann durch die charakteristische indexgewichtete Standardabweichung dividiert. Der Lipper Durchschnitt Der Lipper Durchschnitt repräsentiert die durchschnittliche jährliche Rendite eines Fonds unter seinen Kollegen, wie von Lipper Index kategorisiert. Es gibt verschiedene Lipper-Indizes. Jeweils bestehend aus den 30 größten Investmentfonds für eine bestimmte Kategorie. Kategorien sind nach Branchen, Industrie, Land und Marktkapitalisierung gruppiert, was bedeutet, dass ein Investmentfonds über seinem Lipper-Durchschnitt für den Sektor liegen könnte, aber unter dem Lipper-Durchschnitt für Fonds seiner Größe. Das Lipper Rating-System Das Lipper Rating-System ist ein fünfstufiges Klassifizierungssystem, das alle Fonds in Quintile aufteilt. Die niedrigsten 20 in einer Kategorie erhält eine 1 Bewertung. Die nächsten 20 erhält eine 2 Bewertung. Die mittlere 20 erhält eine 3 Bewertung, während die nächsten 20 eine 4 Bewertung erhalten. Die Top 20 erhält den Titel Lipper Leader in der Kategorie. Lipper konzentrierte sich einst auf zwei Kategorien: Konsistenz der Rendite und Erhaltung des Kapitals. Zwei weitere Metriken, Total Return und Expense Ratio wurden in jüngster Zeit hinzugefügt. Darüber hinaus erhalten US-basierte Fonds eine separate Bewertung für die Steuereffizienz. Laut dem Unternehmen ist dieses Rating-System entworfen, um eine einfache, leicht verständliche Scorecard zu schaffen, die Investoren dabei hilft, bestimmte Prioritäten zu betonen. Alle Ratings werden über verschiedene Portfolios und Fondstypen hinweg berechnet und verglichen. Beispielsweise werden für alle Lipper-Klassifizierungen, wie z. B. Large-Cap-Kern, bevorzugte sharecallable-Anleihen, allgemeines US-Finanzministerium und viele andere, Werte für die Gesamtrendite, die Konsistenz der Rendite, die Kostenquote und die Steuereffizienz gemessen. Die Scores für die Erhaltung des Kapitals werden in drei breite Anlageklassen unterteilt: Aktien, gemischte Aktien und Rentenfonds. Fonds werden nur gegen ihre Altersgenossen geordnet. Alle Punkte werden unabhängig berechnet und kein Fonds erhält eine Zusammenfassung. Lipper wünscht, dass einzelne Anleger entscheiden, welche Kategorien am stärksten gewichtet werden sollen, sodass sie nicht in irgendeiner Weise aggregieren. Noten in jeder Kategorie können sich monatlich ändern. Jede Partitur ist auch in mehrere Perioden unterteilt: drei Jahre, fünf Jahre, 10 Jahre und insgesamt. Der Hurst-Exponent Lipper verwendet eine mathematische Vorrichtung, die als der Hurst-Exponent oder einfach H-Exponent bekannt ist, um den Weizen von der Spreu hinsichtlich der Konsistenz zu trennen. Dieser Indikator misst die Fähigkeit, ohne übermäßige Volatilität zu produzieren, die Lipper dann für seine unterschiedlichen Peergruppen anwendet und anwendet. Lipper trennt dann Mittel in drei Gruppen: diejenigen mit einem H-Exponenten größer als 0,55 jene zwischen 0,55 und 0,45 und diejenigen unter 0,45. The Lipper Leader Rating Ähnlich wie Morningstar oder Standard amp Poors, andere Investmentfonds-Systeme. Lipper veröffentlicht eine Liste dessen, was es betrachtet, die besten Mittel im Geschäft zu sein. Jeder Investmentfonds oder ETF, die es in die Top 20 aller Fonds punktet als Lipper Leader. Beachten Sie, dass Lipper Leader Klassifikationen nur gut für eine Punktzahl sind. Zum Beispiel könnte eine Anleihe ETF ein Lipper Führer für die Erhaltung des Kapitals, aber nicht für die Konsistenz der Rückkehr sein. In den meisten Fällen sehen Sie einen Fonds, der sich selbst als Lipper Leader for Conservation bezeichnet, um Verwechslungen in diesem Punkt zu vermeiden. Die Trennung der Fondsperformance nach der Score-Kategorie ist ein spürbarer Unterschied zwischen dem Lipper-System und anderen Investmentfonds-Methodologien. Nur Lipper umfasst fünf verschiedene Arten von Führungskräften unter seinen fünf Rating-Kriterien, und es ist auch die einzige führende Fonds-Rating-Service zu legen besonderen Wert auf die Beharrlichkeit der guten Fonds-Performance. Ein Nachteil des Lipper Leader-Systems ist die 20-Schwelle. Wenn neue Investmentfonds eingeführt werden, wächst auch die Größe jedes Quintils zwangsläufig. Dies bedeutet, dass einige Fonds in die Lipper-Leader-Kategorie gestoßen werden können, ohne zwangsläufig eine Verbesserung ihrer Punktzahl zu erzielen, die sich im Laufe der Zeit sogar etwas verschlechtert haben, doch gehen sie von dem 21. Perzentil zum 20. Perzentil aufgrund eines Zustroms von neuen Konkurrenzmitteln.